/2010/10/18/benoit-mandelbrot-in-memoria/ diretto da Oscar Giannino Fri, 24 Dec 2010 21:07:28 +0100 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.0.1 /2010/10/18/benoit-mandelbrot-in-memoria/comment-page-1/#comment-9673 LucaR Tue, 26 Oct 2010 12:52:09 +0000 /?p=7319#comment-9673 Mandelbrot (già nel 1963) ha mostrato che le oscillazioni dei prezzi NON rientrano nella gaussiana e che i mercati sono tutt'altro che efficienti (la Finanza Comportamentale ha dato ampie giustificazioni di ciò). Nel libro "The (Mis)behavior of markets" Mandelbrot propone numerosi esempi a riguardo. Consiglio la lettura di un suo interessante articolo (scritto a quattro mani con N. Taleb) comparso sul Financial Times nel marzo 2006: http://tinyurl.com/exceptions-that-prove-the-rule Mandelbrot (già nel 1963) ha mostrato che le oscillazioni dei prezzi NON rientrano nella gaussiana e che i mercati sono tutt’altro che efficienti (la Finanza Comportamentale ha dato ampie giustificazioni di ciò). Nel libro “The (Mis)behavior of markets” Mandelbrot propone numerosi esempi a riguardo. Consiglio la lettura di un suo interessante articolo (scritto a quattro mani con N. Taleb) comparso sul Financial Times nel marzo 2006: http://tinyurl.com/exceptions-that-prove-the-rule

]]> /2010/10/18/benoit-mandelbrot-in-memoria/comment-page-1/#comment-9486 Biagio Muscatello Tue, 19 Oct 2010 19:14:17 +0000 /?p=7319#comment-9486 ... Purché non ci illudiamo che una nuova branca della matematica, applicata all'economia, basti a preservarci dalle crisi prossime venture (quando avremo superata quella presente...)! … Purché non ci illudiamo che una nuova branca della matematica, applicata all’economia, basti a preservarci dalle crisi prossime venture (quando avremo superata quella presente…)!

]]> /2010/10/18/benoit-mandelbrot-in-memoria/comment-page-1/#comment-9479 MassimoF. Tue, 19 Oct 2010 10:12:58 +0000 /?p=7319#comment-9479 In realtà Fama aveva già verificato che per periodi temporali superiori al mese , la distribuzione rientrava perfettamente nella gaussiana. Rimane comunque , quello di Mandelbrot un utilissimo contributo alla teoria dei mercati efficienti ( o inefficienti se ragioniamo in termini giornalieri ). In realtà Fama aveva già verificato che per periodi temporali superiori al mese , la distribuzione rientrava perfettamente nella gaussiana. Rimane comunque , quello di Mandelbrot un utilissimo contributo alla teoria dei mercati efficienti ( o inefficienti se ragioniamo in termini giornalieri ).

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