Finora hanno tutti fallito, non vedo ragione per non continuare su questa strada. Come ho scritto in un altro commento:

1. La potenza di calcolo è inutile se non conosci i dati da mettere nel computer. Non si può simulare il mondo.

2. Il modello walrasiano è computazionalmente completo (complessità esponenziale), mentre il modello di scambi decentrati (Axtell-Mises, chiamiamolo) ha complessità quadratica. Quindi se proprio si deve simulare il mondo, meglio farlo in maniera austriaca, che almeno è computazionalmente efficiente.

3. Perché simulare il mondo, quando si possono usare i computer per studiarne piccole parti? Il simulatore del mondo dovrebbe simulare i simulatori usati nei mercati finanziari… e se influenza le scelte economiche, dovrebbe simulare sé stesso. La cosa è logicamente contraddittoria.

4. Stiamo parlando di persone. Persone che usano il cervello per prendere decisioni: i computer non sono cervelli, non sanno simularli, non sanno imitarli. Al più si può simulare un mercato senza agenti intelligenti, cioè un mercato non umano. A che serve? Finora non abbiamo la minima idea di come simulare un cervello, anzi, non sappiamo neanche con che logica funzioni il cervello (l’ipotesi computazionale dell’isomorfismo tra computer e cervelli, dominante nella psicologia cognitiva, è un’ipotesi, non una tesi: è una credenza metafisica, forse, e di certo non una certezza).

Complessivamente credo ci sia un solo uso per il number crunching: usarlo come in finanza, per migliorare dell’1% i rendimenti scoprendo nuove strategie di investimento, salvo poi arrivare a profitti nulli non appena il sistema economico si è accorto della nuova strategia di investimento (teoria dell’efficienza di apprendimento dei mercati nel medio termine, un’ipotesi più realistica dell’EMH che sicuramente non funziona nella realtà).

http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?title=yes&codice=0000002055

L’avevo scritto nel 2007. Ora probabilmente cambierei molti dettagli, e aggiungerei qualcosa, visto che so molte più cose.

Purtroppo è scomparso il link all’articolo sul calcolo economico, e non riesco a trovarlo. Si vedono solo 14 dei 15 articoli. [UPDATE: adesso l'articolo è nuovamente visibile]

Comunque, quell’articolo era probabilmente il peggiore.

“Io sono ancora scioccata dall’affermazione che le teorie economiche non si confrontano coi dati”

Beh, non ho detto proprio questo. Ho detto che non possono essere falsificate coi dati, se non in casi rarissimi. Non esistono experimenta crucis che permettono di scegliere teorie, perché le osservazioni empiriche sono in genere poche e poco significative. E’ per questo che nel 2010 ancora si scrivono paper innovativi sulla Grande Depressione di 80 anni fa.

L’economia tende ad importare nei propri modelli strumenti matemaci che non sono mai lo stato dell’arte della matematica, bensì applicazioni già affermate. Più in generale: i criteri formali introdotti non sono mai il “top of the top” dell’ambito accademico che li ha prodotti e può succedere che “a valle” si cominci ad impiegare degli strumenti i cui limiti cominciano ad emergere “a monte”.
Anche il linguaggio è una “forma” (non siamo telepatici) e l’analisi logico – deduttiva in termini di astrazione e formulazione di leggi di tendenza ha potenzialità elevate, facilità di accesso e grande versatilità. Supponiamo di modellizzare e dimostrare matematicamente la validità dell’ABCT: avremo espresso in forma matematica i concetti di un libro scritto un cent’anni fa’. Supponiamo il contrario e di dare ragione a Keynes & co.: idem, abbiamo dato ragione a un testo scritto circa tre quarti di secolo or sono.
Nei processi di formalizzazione bisogna valutare anche i limiti e la natura umana, ed ogni forma impiegata ha un rapporto costi benefici. Lo studio dei nessi logici, per quanto imperfetto, è tutto sommato un’attività a bassa intensità di capitale, di lavoro e di assorbimento di tempo. E’ ideologico non tenere conto e non sfruttare questi vantaggi comparati, è (in senso inverso) lo stesso atteggiamento naif degli intellettuali che rifiutano il contatto con la tecnica.

Con lo sviluppo eccezionale dei supercomputer multicore e della programmazione parallela si sono avuti passi da gigante nel giro di pochi anni e le prospettive in tal senso sono molto promettenti anche per il futuro. La potenza di calcolo a breve non sarà un problema anche nel simulare in modo significativo miliardi di entità interagenti.

Per formalismo matematico intendo quegli strumenti matematici applicabili a questi sistemi per formalizzare la loro complessità e/o estrarne le informazioni utili o più importanti alleggerendo il compito computazionale complessivo. Sono ottimista perchè da decenni tale formalismo è in via di sviluppo in fisica, anche se non in modo unitario e organico, e ancora quasi completamente particolarizzato a sistemi fisici più “classici”. Ma sono testimone di come in tanti campi di ricerca estranei alla fisica questi strumenti stiano mostrando il loro valore anche se timidamente (Biologia, Chimica, Finanza, Informatica, Ottimizzazione…), ed è in questa “terra di mezzo” che credo troverei stimolante lavorare.

Se poi è modellizzabile non saprei. Immagino di no ma forse non è un gran problema. Io sono ancora scioccata dall’affermazione che le teorie economiche non si confrontano coi dati. Ora capisco perché ogni tanto fanno cilecca.

Mi sembra di capire che la serie è finita.
Grazie. Mi ha fatto piacere trovare qualcosa da leggere in italiano sulla scuola austriaca.

“C’è quindi da chiedersi: il linguaggio formale attuale è totalmente adeguato, o c’è qualcosa che ancora rimane fuori? Tutta la parte di teoria del calcolo economico, dell’imprenditorialità e del processo di mercato rimane ancora fuori, e non si tratta di roba da poco.”